期货套利的3种方法 投资者们清楚吗?

公式解答 2019-01-12 12:00:02 投资者 期货套利
期货套利的3种方法 投资者们清楚吗?在投资理财时投资者们有时会听到有人在谈论期货套利的一些方法,那想要通过期货套利都有哪些方法值得学习与掌握呢?不妨让我们来了解一下相关的知识吧!

套利模式有很多,跨期、跨品种、跨市场、期现套利、压榨套利等等,但是我们的切入点应从最基本的跨期开始,能把跨期做好已经是很了不起了。贪多嚼不烂,期货交易最忌博而不精,因此我个人开始学习套利交易是从跨期套利开始,直至现在才偶尔涉及一些跨品种。事实告诉我,能精通其中一种交易方式并做到极致已经是非常之难了,但是已经足够达到传说中的稳定盈利。

先说说我自己对套利的理解吧。我理解的套利就是利用合约之间的价差波动来套取利润空间,其实质就是利用价差的波动来赢得利润。套利高大上的意义就不必说了,我的理解完全是从实战的角度出发的,从实战中来,再到实战中去。我们不是学者,也不是老师,归根结底,所学的一切都是为了到市场上去挣钱,一切以顺应市场为根本。

简单说说我做的跨期和跨品种套利,其中以跨期为主。

跨期套利

打个比方,例如PTA905-909目前处于涨势之中,因为是同品种的不同月份,关联系数很高,影响涨跌的因素基本上差不多,唯一的差别只是时间因素的差别,所以绝大多数时候两个合约基本上同涨同跌,只是幅度会有所差异。但两个合约之间毕竟还是有主次之分,所以涨跌幅度也会有主次变化之分,那么我们利用的就是这两个合约之间价差强弱变化的转换来获取利润的,关于这个价差波动空间有多大,不同品种波动幅度不一样。当然,同品种不同合约之间也不一定都是同涨同跌,也可能会出现一个合约涨,一个合约跌,也就是俗称的阴阳盘,遇见这样的盘如果不知道内在驱动力,为规避风险,还是尽量敬而远之。

跨品种套利

例如:Y905-P905。其原理跟跨期一样,同样是两个合约之间,只不过不是同品种,其关联系数没有跨期那么高,但两个品种之间一般来说替代性也很强,做的就是这个关联系数变化。跨品种合约大部分时候要比跨期合约波动空间大,毕竟是两个不同的品种,研究深度要更深一些,影响因素也更多一些。

跨市场套利

例如:M/SM,大连豆粕和美豆粉之间的跨市场套利,同品种,区域不一样,构成跨市场套利。两国之间,政策不一样,地域不一样,汇率有波动,进出口有变化,影响因素较多,价差很容易出现大波动和大机会,2018年最好的农产品(000061)跨市场套利出现在中美贸易战期间。我国暂停从米国进口大豆,而米国大豆丰收,但是由于我国暂停进口大豆,导致库存堆积,这些因素直接导致我国缺豆,国内豆粕大涨,米国库存堆积,豆粉大跌,在这个基本逻辑下,多国内豆粕,空米国豆粉,利润丰厚,这就是跨市场套利。当然还有伦和沪,东京橡胶和沪胶等等一系列跨市场套利品种,因为国外市场离我们较远以及一些其他的因素,跨市场套利一般针对特定的人群。

以上就是关于期货套利的3种方法,相信这些内容会加深我们对金融理财方面知识的了解,也能够更好的帮助我们在相关领域有的放矢的进行金融理财操作!

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